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    豪ドル円のレジスタンスとサポート 

     以前、何かの本で80:20の法則(だったかな?)を読んだことがあります。

     80:20の法則といえば、一般的にはパレートの法則だと思いますが、今日書きたいのはパレートの法則とは別の法則です。まあ某著者の経験則なのだと思います。

     確か、レジスタンスやサポートが76.80とか94.20とか、##.80や##.20付近に発生しやすいというものです。損切りラインを決定するときに多少この経験則も考慮してきたのですが、どうも上手くいかないのでちょっと調べてみました。

     通貨は刻み売買対象の豪ドル円を選びました。
     期間は2005.04-2010.12ですが、全期間のほか、円キャリートレード末期、リーマンショック時、最近の回復期にも分けてみました。

     そして分析方法ですが、
    ・まず、各1日の高値と安値のうち、小数点以下のみを抽出します(80.45なら0.45というように)。
    ・そして0.1刻みでデータを振り分けます(0.45なら0.5の区間に、0.73なら0.8の区間に、というように)。
    ・最後に各区間の割合と順位をつけます。

     以下の表が得られました。黄色は上位2位、青色は下位2位を表しています。見にくいですが・・・。

    resistance&support

     分かったことは、多少の傾向はあるものの法則と言える様な結果ではありませんでした。もしかしたら他通貨ならそんな傾向がでるのかもしれませんが、少なくとも豪ドル円ではそんな感じはないようです。とはいえ、レジスタンスは##.21-##.49、サポートは##.41-49や##.71-79あたりに多少ですが出易いことも分かりました。信頼性は相当低いですが・・・。

     あと、あくまでも日足での話なので、トレンドは全く考慮されていません。おそらく相当欠点のような気がします。今度時間があったらトレンドをある程度考慮したもので再検討したいと思います。あ、いま思えば週足のほうが良かったのかも??

    豪ドル円の値幅 

     こんにちは。仕事もある程度落ち着きました。またよろしくお願いします^^

     刻み売買をするにつれて、豪ドル円って1日何円ぐらい動くのだろうと思い、ちょっとグラフ化してみました。

    one day

     ここでは、 1日の高値-1日の安値=1日の値幅  として、エクセルの分析ツールを使ってみました。1日の動きを3円以内と仮定してグラフ化しています。

     例えば右下の2010年を見ると、1日平均1.43円動いていますが、ヒストグラムを見ると左右対称ではなくやや左よりなので、ここでは中央値を重視します。1日1.2円程度動くことが多かったということで、グラフもそんな感じです。

     2008年はリーマンショックがあったため、1日3円以上動いた日が多かったことを示しています。最大値をみると1日に11円動いたなどが分かります。

     また違う角度からこの通貨を眺めたいと思っていますので、何か得る事ができたらアップしたいと思います。まあ大したことは発見できそうにありませんが・・・。

     メタトレーダーを使いこなせたら、数ある個人的疑問がすぐに解決しそうな気がするのですが、なかなかか勉強にまで手が回りません。EAの勉強も途中で止まっているので、この辺からリスタートしたいところなのですが・・・(^^;)

    刻み口座も激動 

     オージー円で刻み売買をやっていますが、刻み幅と利食い幅が共に1.5円ということもあり、普段は週1・2回約定すればいいほうです。

     ところが昨晩のパニック相場で、滅多に来ない刻みの約定メールが次々と・・・。

      0:33 83.30L約定
      2:23 81.80L約定
      3:11 80.30L約定
      3:45 78.80L約定
      3:49 77.30L約定
     
     チャートを見るとわずか30分程度で、オージー円が3円も落ちています。ていうか、最後は4分で2円落ちたようです・・・。

     業者によって違うかもしれないけど、下値は76.90くらいみたいです。76円割れはレンジシフトを意味するので、77.30を最後に買い注文は入れていませんでした・・・。急落はほんと怖いです。

     口座チェックはしっかりできていないけれど、たぶん組み合わせると売りポジは無くなるはず・・・。高値掴みのスワップ口座みたいになってしまっていると思います。週末考えよう・・・。今日3回も更新してしまいました(^^;)

    刻み幅と利食い幅 

     3/2のコメント欄で仙四郎さんから「刻み幅と利食い幅」について御教授頂きました。内容としては「刻み幅を縮小し利食い幅も同じにすると資金だけが必要になり、利食いはそれほど増えない」ということでした。

     仙四郎師匠を疑っているわけでは全くありませんが(^^;)、素人考えでは刻み幅と利食い幅を1/2にしたら、リスクもリターンも2倍と単純に思っていたので、どう違うのだろう??と思い、過去データでテストしてみることにしました。

     最初は、プログラムを組もうと思ったのですが、エクセル初級レベルの私では、時間ばかりかかって太刀打ちできそうにないので、少しだけ組んでほとんど手計算でやりました。ですので見落とし、間違いがあると思います・・・。

     手計算なので疲れてきて(^^;)、たった2ヶ月のみのテストとなりましたが、以下のような結果となりました。

    【テスト期間:2009/8/3~2009/9/30(テスト期間はランダムに抽出)、期間レンジ:オージー円76.39~81.98、80円スタート、1000通貨で両建て刻み、スワップポイント考慮外】

     ①刻み幅1.6円、利食い幅1.6円 → 13ポジ決済、確定利益20,800円、9/30含み損△5,600円
     ②刻み幅0.8円、利食い幅0.8円 → 43ポジ決済、確定利益34,400円、9/30含み損△10,400円
     ③刻み幅0.8円、利食い幅1.6円 → 26ポジ決済、確定利益41,600円、9/30含み損△8,900円

     日足の4本値だけを見たので、行って来いが何度もあった場合は異なってくると思いますが、そこまで気にすると手計算なので、私の頭がフリーズしていまいます・・・。あと含み損はとりあえず出しましたが、日によって変わるので、あまり参考にしなくてもよいかと。

     利食い幅を縮めると決済が増えるので、管理が困難になりそうですが、収益はいまひとつとなるようです。刻み幅だけ縮めて利食い幅を変えないでおくと、必然なのか偶然なのか、ピッタリ2倍となりましたw(゚o゚;)w

     また1円刻み2円利食いもやってみましたが、なかなか決済されず、こちらも収益はいまひとつみたいです。

     ④刻み幅1.0円、利食い幅2.0円 → 15ポジ決済、確定利益30,000円、9/30含み損△6,000円

     今回は狭いレンジだったので、こういう結果だったのかもしれません・・・。また時間がとれたら幅や期間を変えてやってみても面白いかもしれませんが、仙四郎さんは資金管理面も考慮されながらバックテストで利食い幅1.6円が極大とされたのだと思いますので、資金を増やしたときは刻み幅0.8円にしたとしても、利食い幅1.6円でやりたいと思います(^-^)

    刻み口座稼動 

     やっと刻み口座が稼動しました(^^) まあ、まだ試運転の段階でしょうか。ちょっとバタバタしていて、何の検証もなく始めてしまいましたが、稼動させながら今後を考えていきたいと思います。 

     普段レートを見れないので指値と逆指値を使って、オージー円を81.80で両建てしようとしたら、見事にスリッページ(^^;) おそらく指標発表時でもなかったと思うけど、6point開くのはこんなものでしょうか?? まあ、いいや。

     あとは指値注文を並べました。たぶんこれで合っているはず。最初仙四郎さんに教わった通り1.6円にしようと思っていたのですが、ひねくれて1.5円で設定。

     なにはともあれ、楽しみです(^-^) 苦労して培われた手法を寛大な心で御教授下さった仙四郎さんには本当に感謝いたします。
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